让同学2021-10-30 18:26:07
让同学Most returns-based models impose unnecessary constraints that make it difficult to detect more aggressive positions such as deep value or micro-cap. 这句话怎么解释？我不理解
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开开2021-11-01 10:10:46
开开同学你好，return based style analysis在做回归的时候通常会加两个限制：1、style factor前的回归系数加起来应该等于1；2、不允许做空，即style factor beta不能为负。加了限制之后，回归结果就不会出现比较极端，因此一些比较激进的风格也很难反映出来。
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