曾同学2021-10-29 21:29:10
曾同学请教r10第22和23题
回答（1）
Chris Lan2021-11-01 13:08:26
Chris Lan同学你好
22题
计价方式为SEK/EUR，对冲EUR的敞口，应该选择卖出远期。Roll yield计算公式如下：
Roll yield=(F-S)/S
当卖出基准货币且远期升水时，Roll yield为正。
当远期升水的时候，short方是正有roll yield，因为同样的东西越卖越贵。
23题
cross hedge最大的问题就是相关性，因为他是找了一个和我想对冲的东西类似的东西，如果相关性降低，说明我找的这个东西和我想对冲的不再类似了，这会敞口暴露会加大。
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