张同学2018-05-28 21:46:42
老师,call opion和put option的gamma都大于0吗? 也就是说,1单位underlying资产价格上升引起的call option价格上升要大于1单位underlying资产价格下降引起的call option价格下降,1单位underlying资产价格下降引起的put option价格上升要大于1单位underlying资产价格上升引起的put option价格下降,对吗?
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Irene2018-05-29 13:06:33
同学你好。
老师,call opion和put option的gamma都大于0吗?对于long方,是的。
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1单位underlying资产价格上升引起的call option价格上升要大于1单位underlying资产价格下降引起的call option价格下降,1单位underlying资产价格下降引起的put option价格上升要大于1单位underlying资产价格上升引起的put option价格下降
正确。
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哦哦,居然都对了,谢谢老师!
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不客气。
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