Joe2021-10-29 11:26:57
Joe如图
回答（1）
Chris Lan2021-11-01 11:45:02
Chris Lan同学你好
你的问题我已经在另一个问题回答过你了。我再帮你复制过来，方便你查看。
delta是衡量标的资产价格变化，带来的期权价值的变化，如果你从BSM模型的角度来理解，他就是N(d1)。同时，N(d1)也代表 call option到期前，in the money的概率，肯定是越深度价内，越有可能ITM，再者这个N(d1)的正态分布的累计概率函数，因此如果标的资产价格越高，他就会越靠右边累计，相当于快把整个分布占满了，所以就越接近于1了。同理，0就是这个逻辑反过来。
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