郭同学2021-10-29 09:54:44
郭同学老师，这道题怎么计算的答案里标黄的这两个比例?主观题好难回答啊。。。
回答（1）
Johnny2021-11-01 17:54:31
Johnny同学你好，这个是通过CAPM模型算出的。
Global bond的预期收益是2%+0.6×5.5%=5.3%
US equity的预期收益是2%+1.4×5.5%=9.7%
之所以用CAPM，是因为原版书有一个example就用CAPM来计算反向优化MVO的预期收益率，所以课后题以及这道题目都是模仿原版书的example来出题的。
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