陈同学2021-10-28 22:51:37
陈同学老师，百题 case 3第二题题干中出现的statement 2(见截图)：short-biased strategy跟long-short 或是long-only相比，明明是有更大的risk/volatility啊？选项中说shot-only risk更小，是不是出题错误？
回答（1）
开开2021-10-29 13:36:48
开开同学你好，应该是第三题吧。这个statement 没有提到short only策略呀。
statement 2是说long-short策略会使用衍生品和空头头寸来增加收益或降低风险，但这些衍生品和空头头寸可能会随时间变化，因此很难确定他们固定的头寸模式，所以难以制定它们的基准。
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