loveshihongyu2021-10-26 18:00:16
loveshihongyu老师您好，这道题怎么只考虑了winehouse的risk呢？ 不是文中讲的她还想要higher return吗？ gamma虽然有低的drawdown and shorter drawdown duration, 但是他的capture ratio刚刚等于1，业绩不太好。 所以选gamma就没有考虑return了吧。 谢谢
回答（1）
开开2021-10-27 18:33:39
开开是的，因为Winehouse还有三年就退休了，没时间从损失中恢复收益。虽然她说想要更高的收益，但她能顺利退休才是最核心的目标，因此这里要选回撤小，回撤期限短的组合。
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