郭同学2021-10-26 17:34:28
郭同学请老师讲解下这道题，这个不是应该看调整后的两个duration谁大吗？大概思路错了，做的不对
回答（1）
Nicholas2021-10-27 14:23:21
Nicholas同学，下午好。
这里给出的信息是基准收益率下降20bps，这个需要对应修正久期；
利差上升50bps，这个需要对应利差久期。
那么我们看到1债券的修正久期和利差久期是相等的，等于整体是利率上升30bps，乘以3.51；
债券3的修正久期非常小，忽略，利差久期为4.22，乘以利率上升50bps，明显价格下降时最大的。
请【点赞】哟~。相信同学能够顺利通过考试，加油~
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