陈同学2021-10-25 16:35:42
陈同学老师，百题 case 3第二题：short-biased strategy跟long-short 或是long-only相比，明明是有更大的risk/volatility啊？选项中说shot-only risk更小，是不是出题错误？
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Chris Lan2021-10-25 20:39:07
Chris Lan同学你好
机构IPS的百题只有一个CASE，请明确说一下，这是哪个科目的题。
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抱歉，这是trading case 3第二题
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同学你好
Trading case3 Q2是个选基准的题目。好像不是你描述的这个内容，麻烦你再核心一下。
2. Based on Subramanium’s observation, the NBS pension fund should use:
A. a liability-based benchmark.
B. an absolute return benchmark.
C. a manager universe benchmark.
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