陈同学2021-10-25 16:28:32
陈同学老师，百题 case 1 第一题：implementation shortfall的计算方法是不是其实就是把以下三部分全部加起来： The implementation shortfall: execution cost (其中包含delay cost and execution cost) + opportunity cost + fixed cost 貌似答案给的是另一种计算方法，先算总体的paper return，再减去总体的real return。 这种方法我自己没时间验算了，所以想问下是不是就是我上面提到的算法。
回答（1）
Chris Lan2021-10-25 20:02:43
Chris Lan同学你好
IS是有两种算法，一种是直接算总的IS是多少，那就是用paper return - actual return。
另外还有一种是分解的，把IS分解成多个部分，比如说分成delay cost, trading cost , oppurtunitiy cost ,comission fee。这四部分加总就是总的IS。他们算出来的金额是一样的。
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