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陈同学2021-10-25 03:52:52

老师，百题case 1的第四题是否为超纲题？这个公式我没见过。

回答（1）

Chris Lan2021-10-25 10:09:14

同学你好
这个理念我们是学过的，就是资产现在的BPV+我们要调整的BPV=目标的BPV，然后求解我们要调整的BPV中SWAP的NP是多少，原理就是
我们要调整的BPV=NP*SWAP duration。
这个公式现在是放在衍生品中，但我们还是要会的。理念都是相通的。

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