徐同学2021-10-24 19:19:26
徐同学是平方coefficient吗，不是平方w权重吗？
回答（1）
Nicholas2021-10-26 14:30:10
Nicholas同学，下午好。
我们在构建组合的时候有两种方法，
1.用各个资产的回报率以及对应的权重构建投资组合，
2.用各个因子的回报率以及对应的敏感程度构建投资组合。
那么如果是第一种就是权重用来作协方差矩阵，如果是第二种就用敏感程度来作协方差矩阵，也就是这里的coefficient。
请【点赞】哟~。相信同学能够顺利通过考试，加油~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片