郭同学2021-10-24 15:49:57
郭同学题目和题干如图所示，请老师讲解一下。没太找到能回答问题的关键信息，没有思路，
回答（1）
Nicholas2021-10-25 17:22:52
Nicholas同学，下午好。
我们可以从表格中看出，组合是高配了次级债，而低配了高级债。那么当违约的相关性增加的时候，应该高配次级债，因为要违约都违约，宁愿选择收益率更高的次级债。
而高配MBS，考虑较低的利率波动率，因为如果利率波动率较高，则提前还款的不确定性增大，该产品的提前偿还风险较高。
请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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