用同学2021-10-23 19:30:52
用同学2012年真题的a'问，为什么要将28million拆出来计算，分别调整贝塔。如图三我的计算（.当前组合182乘以贝塔，加上期权乘以期权贝塔，等于目标组合价值154乘以目标组合的贝塔），可以合并为一步进行整体的计算吗？貌似也能算出正确答案
回答（1）
Chris Lan2021-10-25 20:54:34
Chris Lan同学你好
这种题你先调整权重，再统一调整敞口，还是原先的部分先调敞口，需要调整重要的部分再自己调敞口，算出来的数量是一样的。
无论你先调哪一种，结果都是正确的。我们只是比较倾向于让大家先调整权重后再敞口。我们觉得这样比较清晰，但你愿意按你的思路来也行，只要能算对数就可以了。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片