徐同学2021-10-23 17:54:39
徐同学什么是roll yield, roll yield正就是升贴水吗？
回答（1）
Chris Lan2021-10-25 11:36:45
Chris Lan同学你好
roll yield在外汇管理中，就是你现货和锁定的未来的汇率之间的差异。具体要看标价形式
如果是DC/FC，我们是远期卖出FC，如果此时(F-S)/S>0，说明我们未来卖的更贵是正的roll yield。
如果是FC/DC，我们就是远期买入DC来进行对冲，因为参考的是DC，我们担心的是DC上涨和FC下跌，所以我们要买入DC。如果(F-S)/S<0说明将来买更便宜，此时roll yield为正。
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