gannbaru2021-10-23 13:56:52
gannbaru书后题113页 第六题 主动风险为何增加？ 原来都是汽车板块现在分散了 分别是金融和能源。那不是风险变小了呢？
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Nicholas2021-10-25 20:16:53
Nicholas同学，晚上好。
active risk取决于portfolio和benchmark的cross correlation，即portfolio和benchmark表现之间的相似程度。
现在有active share的两只股票从原来的同一个sector的变成了不同sector的股票，不同sector 的个股correlation较低，因此导致组合与benchmark表现的不同程度上升。因此这两笔交易导致了组合active risk 上升。
请【点赞】哟~。相信同学能够顺利通过考试，我们一起加油~
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