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回答（1）
Nicholas2021-10-20 11:21:50
Nicholas同学，早上好。
我们可以从久期和凸性计算债券价格变化的公式中可以看出，凸性仅能解释一小部分，而久期是解释利率变动导致债券价格变动的绝大部分。因此这几个组合的久期是一样的，所以当shift时他们的变化是差不多的。并且更多的凸性代表更多的成本，成本和收益的权衡也是需要考虑的一方面。
请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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