loveshihongyu2021-10-19 11:34:37
loveshihongyu老师您好， 我想问一下不管是收固还是支固定， 我的market price risk 都是增加的吗？ 因为我想得有点多， 我觉得收固定的话， 我是增加了market price risk， 但是我是支固定的话， 我不是把market price risk支出去了吗？ 所以我想问如果我是支固定， 我的market price risk 是增加还是减少呢？谢谢
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Nicholas2021-10-20 11:08:05
Nicholas同学，早上好。
利率互换中，收固定是增加久期，因为固定利率债券期限通常较大，浮动利率债券期限通常较小；
收固定支浮动相当于加入了更多的面临利率变动导致整体价值变动的敞口，则利率风险更大，反之亦然。
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所以我支固收浮，我的market price risk是下降的，对吗？谢谢
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同学，早上好。
可以理解为对价格风险的敏感程度降低。因为支出固定收到浮动等于降低久期，那么对于利率风险的敏感程度降低。
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