Dl2021-10-19 08:00:36
DlFRA计算netcost，为什么是27500，不用把180天到期后的折现到90天这个时点后再比较吗？
回答（1）
Chris Lan2021-10-19 11:23:08
Chris Lan同学你好
你说的这个应该是讲义上的一个例题。
本例为3×9 FRA，盈亏在9月现实，最终的成本£27500也是在第9个月的盈利，没有折现。
其实3×9 FRA，合约是在3月到期，真正结算应该是在3月，因此本质上应该将9月的现金流折现到3月，本例为了突出FRA可以锁定借款利率的特征，因此忽略了折现的过程。
你的这个疑问是有道理的，他是应该折现的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片