顾同学2018-05-26 10:30:40
顾同学Minimizing dispersion会降低structure risk，为什么发生非平行移动时反而要增加convexity?
回答（1）
Irene2018-05-28 17:25:22
Irene同学你好。
请问你在哪里看到“发生非平行移动时反而要增加convexity？”
convexity是一个好事，任何时候都要增加。
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这节课程第18分钟的时候，洪老师提出预计发生非平行移动时要增加covexity
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同学你好。
因为convexity是一个好事。但是在平行移动的时候，用duration近似债券价格变化，所以convexity过大，会导致预测不准确。但是如果预计非平行移动，增加convexity可以获利。
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