jamesmaverickyoung2018-05-25 16:29:11
jamesmaverickyoung韩老师 讲的例题中，用国债期货和swap去调节达到调节久期的目标。同样的情况下，需要更多份的国债期货，原因是国债期货交割是cheapest deliever 。为什么cheapest deliever的交割国债它的duration 要小于单份swap对应的duration
回答（1）
Irene2018-05-28 14:36:03
Irene同学你好。
这个是要有相应的背景的。如果是利率上升，duration越小越好，此时最便宜的一定是duration比较大的那些。
如果是利率下降，duration越大越好，这个时候最便宜的应该是duration 小的。所以还是要看背景，判断duration的大小。
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