陈同学2021-10-17 01:22:37
陈同学3. 百题case 5 第2题：老师，这道题答案说：the short straddle will have a delta that is close to zero when the options are at the money…这句话我不理解。
回答（1）
Chris Lan2021-10-18 13:31:27
Chris Lan同学你好
这里的意思就是说short call我有负的delta，而short put我有正的delta，delta有正有负，近似于抵消掉，所以在这个情况下，我是不看标的资产价格变化的，而short option相当于short volatility，因此short straddle策略就是做空波动。
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