15****092021-10-16 17:50:22
15****09固收基础班课件220页题目，讨论债券的优劣，计算理论credit。spread，用的是duration匹配。请问老师，什么时候用duration匹配什么时候maturity匹配。我之前理解是hedge时候用duration，构建benchmark时用maturity，但此题讨论spread按道理应该剔除benchmark，那应该用maturity匹配呀，从哪看出来用duration的
回答（1）
Nicholas2021-10-18 16:07:40
Nicholas同学，下午好。
如果题目中给出基准（即国债），我们是跟基准相比，那么使用Maturity做插补；
如果是题目给出多个信用债，则我们没有基准，相当于是相互比较，只能用久期做插补。
请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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