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蔡同学2021-10-16 16:25:50

请问return-based是top-down approach？holding-based是bottom-up approach？为什么？

回答（1）

开开2021-10-18 17:41:30

Holding based需要用具体的每个持仓的数据，因此是bottom up；return based 是不用底层的证券数据的，只需要组合的收益率数据，然后回归出各因子前的beta值，因此是top-down。

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