徐同学2021-10-16 11:53:58
徐同学这道题。中午题中册169页哪里有讲解吗，完全看不懂
回答（1）
Nicholas2021-10-18 16:01:11
Nicholas同学，下午好。
这里是计算资产和负债的匹配，那么直接计算各自的BPV即可。需要说明这里的Dollar duration是采用MV*D*0.01的形式，实际上DD用MV*D或者是MV*D*0.01都可以，具体根据题目信息确定。
我们看到负债的DD=69640000*4*0.01=2785600，那么资产的DD也需要符合该数值，
现有资产（表1）的DD等于477139+2104939=2582078，那么和负债的DD差额为203522，
我们通过计算X、Y、Z三个债券的DD发现X的最匹配，为203525，因此选择债券X。
请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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