让同学2021-10-16 11:03:48
让同学intra market carry trade里，应该在steeper curve上pay short term，receive long term；在flatter curve上反过来，【这个我懂】。【【但我不懂】】这个short term/long term和floating/fixed的对应关系？是short term波动更大所以把它叫做floating？另外，如图的future如何能reduce currency risk？不理解这个原理
回答（1）
Nicholas2021-10-18 09:34:34
Nicholas同学，早上好。
1.我们在学习浮动利率债券的时候引入参考利率和LIBOR，那么LIBOR都是小于1年的。因此浮动利率债券通常是短期的，固定利率债券通常是长期的。
2.Take a long position in a bond (or note) futures contract：通过国债期货获得债券头寸，期货是保证金交易，相当于借了杠杆，其中自有资金的机会成本或融资成本即为低利率，对于全额的国债期货来说，相当于使用了很少的利息成本融资，获得国债期货头寸相当于投资了高利率债券。
请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（6）
- 追问
-
图1里说to avoid currency risk的第二点 我没懂如何用期货降低currency risk。
- 追答
-
同学，早上好。
如果需要对冲外汇敞口，可以进入外汇远期、期货或期权。
- 追问
-
哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦😅😅😅😅😅😅
- 追答
-
同学，早上好。
加油，你一定能通过！
- 追问
-
谢谢老师🥺😁
- 追答
-
不客气，加油~
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片