让同学2021-10-16 09:44:00
让同学duration matching里都是Macaulay duration matching，那什么时候会用到modified duration matching？还是不会用到？
回答（1）
Nicholas2021-10-18 09:19:02
Nicholas同学，早上好。
久期免疫是用麦考利久期匹配；
我们在计算Money duration(Dollar dollar)时使用的是modified duration，同样计算BPV的时候也用修正久期。结合久期和凸性公式计算债券价格变化的时候使用修正久期或有效久期；
衡量Ⅰ型负债的时候使用利率点久期，就是以上两种。
衡量含权债券利率敏感程度用有效久期，同样结合久期和凸性公式计算债券价格变化的时候使用修正久期或有效久期。
衡量Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型负债的时候使用收益率曲线久期，多为有效久期。
请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片