赵同学2021-10-15 14:56:26
赵同学sortino ratio和Roy's safety-first ratio的区别是不是就是分母上的区别？sortino ratio分母是下行风险的波动，safety first是整个组合收益的标准差？
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Johnny2021-10-18 10:12:56
Johnny同学你好，sortino ratio的分母是半标准差，而safety-first ratio的分母是标准差
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分子应该都一样，是portfolio return - minimum acceptable return ?
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同学你好，是这样的
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