陈同学2021-10-15 05:04:34
陈同学老师，asset allocation 百题case 1 lower correlation with other assets class作为单一条件也许不足够做到diversifying, 但此做法也是没错的。答案说这个说法是least accurate, 我觉得非常牵强。
回答（1）
Johnny2021-10-15 08:55:14
Johnny同学你好，就比如ABC三个资产大类，A和B之间的相关度低，B和C之间的相关度低，A和C之间的相关度低，这个就叫两两相关。每个资产两两相关度低还不够，还需要（A+B）与C的相关度低，（A+C）与B的相关度低，（B+C）与A的相关度低才行，也就是说资产大类的线性组合之间相关度要低。最正确的表述应该是For risk control purposes, an included asset class should not have extremely high expected correlations with other asset classes（两两相关） or with a linear combination of other asset classes（资产大类线性组合后也不能高度相关）
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