陈同学2021-10-15 04:57:08
陈同学老师，能简单介绍一下VCV matrices from multi-factor model是啥吗？
回答（1）
Nicholas2021-10-18 17:19:57
Nicholas同学，下午好。
1.我们在构建组合的时候，可以用风险因子和对应的敏感程度构建组合，即factor和β；
2.那么假设单个资产的回报率可以用两个factor来解释，则现在我们需要计算该资产的回报率公式中，对应的协方差是多少，即用两个因子的协方差矩阵来计算协方差即可。
具体的计算可以直接套用协方差矩阵计算，将问题简化，如图。
请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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