李同学2018-05-24 13:40:48
李同学由于标的资产上升一个delta带来的call option 价格上升，大于，由于标的资产下降1个delta带来call optin 价格下降，叫做gamma 但我从gamma的公式直观去看，看不出这个话是为什么是这样。请问应该怎么理解呢？
回答（1）
Irene2018-05-24 17:07:34
Irene同学你好。
这是从数学角度理解。delta是一阶导，gamma是二阶导，那一阶导的变化，引起Y的变化，就可以看成二阶导。如果不是很理解的话也无所谓。考试不考。作为结论记忆就可以了。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
某一年真题不是出现了这个么？老师说就当convexity记忆，但不明白
- 追答
-
同学你好。
结论是出现了，但是只要记住结论就可以了，不考推导。
gamma和convexity一样，都是2阶导，反映的是一阶导的一种变化。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片