陈同学2021-10-13 02:14:33
陈同学Equity 百题 case 5第二题 答案中zero-beta和show a patter of returns expected to be uncorrelated with equity market returns有什么关系？
回答（1）
Nicholas2021-10-13 17:49:32
Nicholas同学，下午好。
假设我们买入股票，会因为承担系统性风险而有一定的风险溢价，因此我们通常会用β来表示系统性风险。
这里的意思是多空对冲使得系统性风险（β）为0，则组合的收益就和股票市场的回报不相关，即没有承担对应风险就不该获得对应风险的风险溢价。
请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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