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天堂之歌

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蔡同学2021-10-12 20:34:26

固收case soto q4此题c项为什么不对？收益率曲线移动就有利率上升或下跌，若利率上升，ladder的convexity更小，自然就less protection了

回答（1）

Chris Lan2021-10-13 13:56:13

同学你好
我们这里研究的是immunization的情况，所以conveixty越大，会带来更大的structural risk。因此并不是凸性越大越好。

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