刘同学2021-10-12 20:30:50
刘同学你好，（1）根据可以deliver的债券至少是15年期，这个CTD只有12年，都不符合可以交割的债券？（2）sell的这个future为啥不直接是f呢，为啥非要用ctd算呢，为了算而算？如果是f，直接除以df*pf就好了啊？
回答（1）
Chris Lan2021-10-13 13:01:19
Chris Lan同学你好
还有12年赎回，是指债券还剩下12年就到期了，但不代表债券的期货是少于15年的。
比如说一个20年到期的债券，已经过了8年，就是还差12年到期。但这个债券的maturity 就是20年。
因为你拿不到期货的这个虚拟债券，你真正到手的是CTD债券。
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