徐同学2021-10-11 20:59:13
徐同学啥是spread duration，然后average maturity和duration啥区别
回答（1）
Chris Lan2021-10-12 10:54:07
Chris Lan同学你好
spread duration是指风险债的spread变化一个单位，风险债的价格变化几个单位。相当于风险债的spread与价格之间的敏感程度。
average maturity就是指债券组合中所有债券的平均到期时间，这里没说他是加权平均还是算数平均。通常一个组合中，我们用加权平均的概率比较大。
duration在这里是指债券组合的macaulay duration。因为这里要判断免疫策略，所以duration应该是指macaulay duration。
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