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12021-10-11 19:57:32

这个考beta是否真的等于0.8考试会考么 怎么考 是上午题么谢谢

回答（1）

Chris Lan2021-10-12 10:34:46

同学你好
这个意思是相当于Beta是这么大，因为市场波动-1.5%，组合变化-1.2%，所以他们的敏感程度就是0.8.
这种计算 effective beta的计算是以前考纲的内容，现在不考了，但这个理念知道一下也没有坏处。

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