陈同学2021-10-11 03:19:01
陈同学老师，resampled MVO是什么？
回答（1）
Johnny2021-10-11 16:11:45
Johnny同学你好，resample MVO是重抽样MVO，它是将MVO与蒙特卡洛模拟相结合来构建出一个更为分散化的资产配置。首先用蒙特卡洛模拟来预测出大量的资本市场假设情况，根据不同的假设情况来分别模拟出成千上万的有效前沿，最终将这些有效前沿取平均得出最终的资产配置。
Resample MVO会存在以下缺点：
1. 有效前沿或许会有bumps（凸起），也就是当预期风险上升时，预期收益率反而下降了
2. 可能会有过度分散的问题
3. 原始输入变量如果存在预测误差，那么就会影响到最终的资产配置
4. 该方法缺乏理论基础
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