陈同学2021-10-11 02:37:36
陈同学Asset allocation百题case 6 的第4题：老师，答案画的图是不是有问题？policy portfolio是跟actual frontier相切的（实线部分），这个是没问题的。taa portfolio跟actual frontier是相交而不是相切的（虚线部分），这个不对啊。
回答（1）
Johnny2021-10-12 20:23:17
Johnny同学你好，你说的没错，Rf与policy portfolio的连线（实线）是与frontier相切，而Rf与TAA的连线（虚线）是与frontier相交。由于实线的斜率更大，因此policy portfolio的夏普比率高于TAA
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