赵同学2021-10-10 11:01:26
赵同学百题Case1第五题 Trainor的说法：I always look for low pairwise correlations with other asset classes. 这里的相关性是怎么样的两两相关？如果资产的每个两两相关都低相关性似乎也是对的？
回答（1）
Johnny2021-10-11 14:40:48
Johnny同学你好，就比如ABC三个资产大类，A和B之间的相关度低，B和C之间的相关度低，A和C之间的相关度低，这个就叫两两相关。每个资产两两相关度低还不够，还需要（A+B）与C的相关度低，（A+C）与B的相关度低，（B+C）与A的相关度低才行，也就是说资产大类的线性组合之间相关度要低
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
那如果这样的话，官方说法是怎样才是对的？关于资产之间的相关性低的英文说法？
- 追答
-
同学你好，官方说法是For risk control purposes, an included asset class should not have extremely high expected correlations with other asset classes（两两相关） or with a linear combination of other asset classes（资产大类线性组合后也不能高度相关）.
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片