loveshihongyu2021-10-09 17:57:43
loveshihongyu老师您好，这里我感觉我理解是反的。 对于put option来说， decreases in the underlying equity 所带来的put value的增长是更大的， 而increases in the underlying equity 所带来的put value的减少是更小的， 所以这才是涨多跌少， 可是为什么这里说的是for put option, the delta will underestimate the price effect of decreases in the underlying equity and will overestimate the price effect of increases in the underlying equity呢？谢谢
回答（1）
Nicholas2021-10-11 15:41:16
Nicholas同学，下午好。
因为put option的价格变动和股价变动是反向的，那么涨多跌少就是股价下跌时put option的价值增长是更大的，而股票上涨时put option的价值减少是更小的。
请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片