loveshihongyu2021-10-08 20:46:55
loveshihongyu老师您好，这是百题的derivatives，我想问一下这道题怎么做呢？谢谢
回答（1）
Nicholas2021-10-09 14:47:00
Nicholas同学，下午好。
题目中说明要从Volatility Smile变为Volatility Smirk，那么右端的OTM call option现在是更高的，未来会变低，而左端的OTM Put option现在是更低的，未来会变高。那么我们做空OTM call option，做多OTM put option。 Volatility Smile的图形中纵轴为波动率，这时候两边应该是平的，如果变为Volatility Smirk，那么呈现左高右低的形状。
请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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