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杨同学2018-05-23 10:16:08

PPT47页的例题对swap进行credit risk的计算，为什么算CF inflow和outflow时用1/(1+LIBOR)^(days/365)折现而不是用1/(1+LIBOR x days/360) 进行折现？

回答（1）

Irene2018-05-23 20:26:19

同学你好。
一般来说没有特殊要求，都是用复利进行折现。除非是FRA。

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