策同学2018-05-22 21:31:49
策同学书后题-ss23里面的第14题，老师视频里讲的用的是修正久期，答案用的是有效久期，老师也没说答案错误，应该以哪个为准呢？
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Sinny2018-05-23 10:44:17
Sinny同学你好，这里应当用的是有效久期
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上课时老师讲的是这个公式应该用修正久期，涉及含权债券时，才用有效久期，本题中未涉及含权债券，为什么要用有效久期？
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同学你好，理论上不涉及含权债券的使用的应当是修正久期，只有涉及含权债券用有效久期。但是在三级中通常不区分三种久期的区别，这里由于需要计算的是expected return，因此书上使用的是expected effective duration而不是current的modified duration
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