赵同学2021-10-07 19:25:46
赵同学课后题Ayanna Chen第十题题干The maximum position weight must be less than or equal to 10 times the security’s weight in the index， 答案10×0.2%×250×10^6=5 million为什么乘的是250 million的AUM而不是3.0billion呢
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Nicholas2021-10-08 16:17:11
Nicholas同学，下午好。
我们在这里讨论的是Which of the following position size policy constraints is the most restrictive in setting Manager A’s maximum position size in shares of Pasliant Corporation?
所以这里会说哪个是最具限制的，关于市值的限制是日交易限额，在三个限制中取其低。其他的两个Allocation Constraint和Index Weight Constraint是基于管理资产的，也就是这里的AUM，3b是该股票市值，相对于市值，管理的资产是更小的。
请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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其他两个我理解，我们不说。仅对于weight in the index, 为什么是基于AUM而不是基于股票市值？还是说AUM全部投在一个index里？我们将组合作为一个index?
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同学，下午好。
因为这里是配置组合，那么就是该股票在组合中的权重是不超过该股票在指数权重的10倍，因此公式为Index weight constraint = AUM × (Index weight × 10)。
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