王同学2021-10-07 11:32:06
王同学请问老师，2016年第二题的E小题 我们是用DURATION 来计算的FUTURE数量的， 但是之前老师讲提的时候，也有用过BPV来计算用多少FUTURE，请问这2种算法，结果是一样的吗？有没有区别？什么时候用哪种算法比较合适？
回答（1）
Nicholas2021-10-08 10:56:41
Nicholas同学，早上好。
同学说的方法都是一样的，不是两种方法。
我们说Dollar duration=MV*D，BPV=MV*D*0.01%，那么实际上在列式的时候等式左右两边的0.01%可以约去的。
计算此类题目可以直接写出最后的化简式，或者计算各自的BPV再算出the number of contracts，本质一致，没有区别。
请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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