珊同学2021-10-07 11:07:59
珊同学金程百题 AA 第79页 case 3 第3题 图表里的数字似乎没有作用。如果不给数字，我会直接选 REITs，但是给了数字，REITs的correlation也很高，而且sharpe ratio还不是最高的。
回答（1）
Johnny2021-10-07 16:32:30
Johnny同学你好，通常资产大类间的相关系数超过0.95就不具备分散化能力了，这里表格中给的相关系数都是＜0.95，因此都是可以做到分散化，因此就要从互斥性的角度来看。新兴市场的股票是包含在全球股票之中，如果把它纳入的话就会违反互斥性，那么就只能选REITs
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