12021-10-06 13:49:44
1为啥FOF和 multi strategySR里Rp-Rf也减小呢？
回答（1）
Nicholas2021-10-09 11:47:49
Nicholas同学，早上好。
能否说明一下具体问题点的位置，例如视频的位置或者是讲义的位置，方便为同学解答问题，感谢。
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讲什么策略能提高SR和stortino ratio时 说没有FOF和和multi strategies
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同学，早上好。
这里的总结是参考原版书中有相关历史数据的图表（见附件），原因是多策略对冲基金中通常费率较高，抵减回报率，并且我们在计算Sortino Ratio时通常更多的考虑是下行风险，考虑和原有资产的相关性。
烦请【点赞】。加油，祝你顺利通过考试~
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