陈同学2021-10-05 15:37:18
陈同学2016 Q2 为什么利率下降（parallel downward shift), 就要增加duration呢？这一点老师能解释一下吗？
回答（1）
Nicholas2021-10-08 10:13:25
Nicholas同学，早上好。
利率下降导致债券价格上升，修正久期解释利率变动导致债券价格变动的敏感程度，那么修正久期更大，则利率下降一单位导致的债券价格升高更多。
因此在收益率曲线向下平移的预测下，应该增加久期，使得利率改变导致的债券价格升值更大。
请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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