loveshihongyu2021-10-05 13:22:23
loveshihongyu老师您好，我想问一下enhanced index 的primary risk factor 必须一模一样还是可以similar呢？这道题我认为是enhanced index， 因为duration is similar， 但是答案说的是active management因为duration不是一样的。 我觉得这个跟之后P121的那道题矛盾， 因为P121 的smithers是enhanced index， 虽然duration是一样的， 但是total spread duration 不是一样的， 是similar的， 为什么simithers这个可以是enhanced index,而P102这道题不能是enhanced index呢？谢谢
回答（1）
Chris Lan2021-10-08 11:00:41
Chris Lan同学你好
这可能是由于百题的题目有些是前些年份的问题。
在现在的考纲中，对于enhanced index，我们允许权重有少量偏移（Small deviations from underlying benchmark），而主要的风险敞口是要精确匹配的（Most primary risk factors are closely matched）。
这里按现行考纲的内容来记忆，不过很好，你发现了这种差异。
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