李同学2018-05-22 15:07:08
李同学surplus 方法里涉及的coeffient correlation（见图）是不是就是那个（那慕达）（不会打字）？
回答（1）
Irene2018-05-22 16:26:02
Irene同学你好。
不是的lemda只是一个方差前面的系数。这里说的是相关系数，也就是一级里面学的pho=cov/(sigma 1*sigma 2)
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可以理解为suplus里药考虑r和standard deviation之间的cov,而two portolio approach不用考虑这种联系？
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同学你好。
不是r和standard deviation之间的相关系数，而是资产和负债之间的相关系数。因为surplus optimization是把资产和负债看成一个整体来求解。但是two-portfolio顾名思义，应该是把asset和liaiblity拆开独立看，所以不用考虑两者之间的相关系数。
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